Razão de Risco de Risco BREAKING Down Razão de Risco de Risco O índice de risco é mais freqüentemente usado como uma medida para negociação de ações individuais. O índice ideal de risco correto difere amplamente entre as estratégias de negociação. Alguns testes e erros geralmente são necessários para determinar qual proporção é melhor para uma determinada estratégia de negociação. E muitos investidores têm um índice específico de risco para seus investimentos. Em muitos casos, os estrategistas de mercado acham que o índice ideal de risco para seus investimentos é de 1: 3. Os investidores podem gerenciar riscos mais diretamente através do uso de ordens e derivativos de stop loss. Investir com um RiskReward Focus Os investidores costumam usar ordens stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar as perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com um foco de foco de risco. Um pedido de stop-loss é um gatilho de troca colocado em um estoque que automatiza a venda do estoque de um portfólio se o estoque atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente pedidos stop-loss através de contas de corretagem e normalmente não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes. Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company em 20 e coloca uma ordem stop-loss a 15 para garantir que as perdas não excederão 500. Suponha também que esse comerciante acredite que o preço da XYZ chegará a 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar 5 por ação para fazer um retorno esperado de 10 por ação depois de fechar o cargo. Uma vez que o comerciante deve fazer o dobro do montante que ela arriscou, ela teria um índice de risco de 1: 2 em relação a esse comércio específico. Usando o RiskReward Ratio to Your Advantage Investir com um foco de risco para ações individuais usando ordens stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco geral em seus investimentos. As ordens Stop-Loss permitem aos investidores colocar um gatilho de venda em seus investimentos, essencialmente, apenas o custo de negociação do comércio de blocos. Com este mecanismo de negociação no local, os investidores podem manipular rácios de risco para o benefício, estabelecendo um índice específico de risco de escolha por investimento. Por exemplo, se um investidor conservador procura uma relação de risco de 1: 5 para um investimento especificado, ele pode usar a ordem stop-loss para ajustar a razão de risco para a especificação de investimento. Nesse caso, no exemplo de negociação acima mencionado, se um investidor tiver um índice de risco de 1: 5 exigido para seu investimento, ele definirá a ordem de perda de parada em 18. Como usar a Razão de risco de recompensa, como um conteúdo profissional nessa Artigo A relação de recompensa a risco (RRR, ou recompensa: relação de risco) é um assunto comercial discutido muito controversamente e, enquanto alguns comerciantes afirmam que a relação de recompensa: risco é totalmente inútil, outros acreditam que é o Santo Graal na negociação. No artigo a seguir, explicamos como usar o índice de risco de recompensa corretamente, compartilhe alguns fatos menos conhecidos sobre os conceitos e desmistifice as idéias por trás da recompensa: razão de risco. Mitos em torno da recompensa: razão de risco Mito 1: O r eward: taxa de risco é inútil Você frequentemente lê que os comerciantes dizem que a relação risco-risco é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Embora, a relação de recompensa: risco por si só não tem valor, quando você usa isso em combinação com outras métricas de negociação, ele se torna rapidamente uma das ferramentas de negociação mais poderosas. Sem conhecer a recompensa: razão de risco de um único comércio, é literalmente impossível negociar de forma rentável e logo você aprenderá o porquê. Mito 2: Recompensa boa vs. má: razão de risco Com que frequência você ouviu falar sobre uma relação de recompensa de risco mínimo genérica e aleatoriamente escolhida. Mesmo os livros de negociação populares geralmente afirmam que os negócios com uma recompensa: razão de risco menor do que 2: 1 ou 3 : 1 deve ser evitado. Isso é muito errado e pode até levar a um declínio no desempenho das negociações. Sempre que você lê algo assim, deixe o site imediatamente. Como veremos em breve, a melhor recompensa: o risco só depende da sua própria estratégia de negociação e da sua performance, e em nada mais. Não há nada como recompensa boa ou ruim: razões de risco. Mito 3: Paradas mentais e não usar paradas é melhor Uma vez que um comerciante está ciente de como o conceito da recompensa: a relação de risco funciona, ele verá que a negociação lucrativa sem ter um nível de preço exato e fixo para sua parada é impossível. Somente se você souber onde você irá colocar sua ordem de parada antes de entrar no comércio, você poderá calcular sua recompensa: razão de risco, a winrate exigida e julgar se uma troca tem uma expectativa positiva para você ou não, nós o conduzimos através de um exemplo abaixo. As ordens de perda de parada mental não funcionam. Mito 4: Don8217t justifica negociações ruins com grandes razões de recompensa e risco Muitas vezes, os comerciantes pensam que, ao usar um lucro maior ou uma perda de parada mais próxima, eles podem facilmente aumentar sua relação de recompensa: risco e, portanto, aumentar a expectativa de desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim. Usar uma ordem de lucro mais ampla significa que o preço won8217t pode alcançar a ordem de lucro com facilidade e você provavelmente verá um declínio no seu winrate. Por outro lado, definir o seu fim mais próximo aumentará a quantidade de paradas prematuras e você será expulso das negociações muito cedo. Os comerciantes aficionados muitas vezes justificam negócios ruins em que eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: razão de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um comércio ruim não se torna aceitável de repente ao esperar aleatoriamente alcançar uma maior recompensa: razão de risco. Você pode justificar um mau comércio com uma recompensa potencialmente grande: taxa de risco. Um mau comércio sempre é um mau comércio. Em termos básicos, a relação entre risco e risco mede a distância da sua entrada para a sua perda de parada e sua ordem de lucro e, em seguida, compara as duas distâncias (o vídeo abaixo). mostra que). Quando você conhece a recompensa: razão de risco para o seu comércio, você pode calcular facilmente a winrate necessária (veja a fórmula abaixo). Você pode ver rapidamente se a relação de recompensa: risco é grande o suficiente para sua winrate histórica ou se você deve ignorar esse comércio quando a relação de recompensa: risco é muito pequena. Winrate 1 mínimo (1 Recompensa: Risco) Recompensa Requerida: Rácio de Risco (1 Winrate) 8211 1 Exemplo 1: Se você inserir uma negociação com uma recompensa 1: 1: taxa de risco, sua winrate geral deve ser superior a 50 para ser um Comerciante lucrativo: exemplo 2: se o seu sistema tiver um winrate histórico de 60, você precisa de uma recompensa: taxa de risco de 0,6. 1 para alcançar uma expectativa de longo prazo: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet para recompensa: razão de risco e winrate Os comerciantes que entendem essa conexão podem rapidamente ver que você não precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: razão de risco para fazer Dinheiro como comerciante. Enquanto sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate histórica, sua negociação proporcionará uma expectativa positiva. A recompensa dinâmica: razão de risco 8211 conceitos avançados Quando você está em um comércio e o preço começa a se mover em seu favor, a recompensa: o índice de risco do comércio diminui, uma vez que a distância do preço atual para o seu aumento de parada aumenta. Uma recompensa em declínio: a relação de risco leva a uma variedade de métricas de risco em mudança que exploraremos agora. Pouco antes do preço estar prestes a atingir sua ordem de lucro, a relação de recompensa de risco é pior e a decisão de negociação correta pode se tornar muito difícil. A questão então se torna, você ganha lucro antecipadamente e não corre o risco de devolver seus lucros não realizados, você ainda acredita em sua idéia de comércio e deixa-a correr, ou você move sua parada para proteger seu comércio e aguardo. Não há resposta correta ou errada a esta questão, é importante estar ciente da dinâmica aqui e analisar como o gerenciamento de posições e a tomada de lucro influenciam seu desempenho no longo prazo. Sair de negócios corretamente pode fazer uma grande diferença em seu desempenho. Abaixo, agora vamos orientá-lo através de um exemplo de comércio e mostrar-lhe como os parâmetros de risco de um comércio mudam quando o preço se move. Um passo a passo, exemplo de comércio, como usar a razão de risco de recompensa 1) Você insere uma negociação Por causa do argumento, digamos que estamos entrando no curto comércio na ruptura do pinbar. Nesse ponto, a relação de recompensa de risco é de 2: 1 (240120) e nossa winrate mínima exigida é 33,3 (11 2). Isso significa que, se o seu histórico winrate for maior do que 33.3, podemos conquistar o comércio com segurança. Se o seu winrate fosse menor, no entanto, você teria que ignorar a configuração, mesmo quando tiver todos os critérios de entrada para ele e não violar suas ordens para fabricar uma recompensa maior: razão de risco que não faz sentido. 2) O preço se move em seu favor 8211 a recompensa: o índice de risco diminui Depois que o preço se moveu a nosso favor, você deve reavaliar a situação. Se você deixar a ordem de perda de parada em seu nível inicial, a nova recompensa: taxa de risco cai para 0.2 (60270) e a winrate necessária agora é 83 (11 1.2). Os comerciantes conseguem isso errado: você tem que estar ciente do fato de que você não está negociando com dinheiro livre quando seu comércio é lucrativo. A maioria dos comerciantes acredita que, a menos que tenham fechado o comércio, o dinheiro que eles vêem em seu PampL flutuante não está absolutamente errado. Uma vez que você começa a tratar o dinheiro no PampL como seu dinheiro, você deve proteger o fato de ser comerciante significa gerenciar riscos e maximizar o pagamento final. Pergunte-se as seguintes perguntas ao tomar decisões no meio do comércio: Qual é a recompensa atual: razão de risco e o winrate necessário. Eu entraria no comércio com a perda de parada atual e tomaria os níveis de lucro e a relação atual de recompensa de risco, como é agora, se não , Existe um nível de preço razoável onde eu posso mover minha ordem de perda de parada para aumentar a recompensa: razão de risco. Se não, quais são as chances de preço alcançando seu lucro. Ainda está ficando bom ou está lutando em preços 3) Trailing your Pare o caminho certo Existem várias maneiras de parar e não há certo ou errado. O ponto mais importante é que você possui uma abordagem sistemática que permite rastrear sua parada a níveis razoáveis onde as chances de apertos prematuros são minimizadas. No nosso exemplo, arrastámos a parada acima das alturas anteriores da vela. Agora, sua nova recompensa: o risco aumentou para 1: 1 (6060) eo winrate exigido caiu para 50 (111). Outras formas e métodos que você pode usar para paradas de trilhas são: Swing highs e lows muito populares e efetivos Alto e baixo do dia Suporte e resistência Médias móveis especialmente úteis durante os períodos de mercado de tendências ATR como informação adicional. Parar a configuração de perda com base na volatilidade Com base nos padrões de preços naturais ou nas formações de gráficos 4) A recompensa realizada: razão de risco o R-Múltiplo O conceito de R-Múltiplo (que significa múltiplos de risco) é semelhante à recompensa: razão de risco, mas É mais uma métrica de desempenho que analisa negócios fechados. O R-multiple mede suas negociações em termos de risco, onde define a distância entre sua entrada e a perda de stop como 1R. Assim, um negócio que você encerra por uma perda no seu nível inicial de perda de parada é uma perda -1R. Um comércio vencedor que faz o dobro do valor do seu risco inicial (uma razão 2: 1 de risco: risco) seria um comércio 2R. Você obtém a idéia O conceito múltiplo R é realmente útil quando você começa a comparar sua recompensa inicial: razão de risco para o múltiplo R completo. Se você superestimar o potencial de recompensa e ver uma grande diferença entre a recompensa inicial: risco e o múltiplo R-final, você deve dar uma olhada na premissa de sua metodologia. Você está excessivamente otimista? Vocês fecham negociações muito cedo? O que está acontecendo exatamente. Essas idéias são inestimáveis e eles farão uma grande diferença em sua negociação, a maneira mais fácil de descobrir o que está funcionando ou não é consultando seu diário de negociação. O rácio de recompensa-risco: a ferramenta de gerenciamento de risco final O conceito de recompensa: a relação de risco é muito mais do que apenas dividir sua distância de lucro com sua distância de perda de parada e depois disparar para um número aleatório e alto. A relação recompensa: risco determina sua rentabilidade a longo prazo e é um conceito dinâmico. Os comerciantes profissionais (veja abaixo) se vêem como gerentes de risco e avaliando o risco e gerenciando a desvantagem devem ser sua principal prioridade. Recomendamos encorajá-lo a começar a prestar mais atenção aos seus parâmetros de risco planejados, realizados e intermediários e avaliar como você administra seus negócios. Se você quer brincar com diferentes estatísticas comerciais e ter uma melhor sensação de como os diferentes parâmetros comerciais interagem, confira o simulador de desempenho Edgewonk8217s ou use nossa calculadora de risco de recompensa. Extra: comerciantes profissionais sobre recompensa: razão de risco Você deve sempre ser capaz de encontrar algo onde você pode distorcer a relação de risco de recompensa tão a seu favor que você pode fazer uma variedade de investimentos pequenos com grandes oportunidades de risco de recompensa que devem dar-lhe o mínimo de sorteio Dor de basura e oportunidades máximas ao máximo. Paul Tudor Jones Não é se você está certo ou errado, isso é importante, mas quanto dinheiro você faz quando você está certo e quanto você perde quando está errado. George Soros Francamente, não vejo mercados que vejo riscos, recompensas e dinheiro. Larry Hite É essencial aguardar trades com uma boa relação de recompensa de risco. A paciência é uma virtude para um comerciante. O juiz Alexandre Paul Tudor Jones tinha um princípio que costumava usar chamado 5: 1. Ele sabe que ele vai estar errado às vezes, então, se ele perder um dólar e tiver que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda está em pé 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em boa forma. Anthony Robbins em Paul Tudor Jones O mais importante é o gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro. Qualquer um que seja bem sucedido irá dizer o mesmo. Marty Schwartz O problema com RiskReward é que você nunca pode conhecer a Recompensa, apenas o Risco. Qualquer recompensa potencial que você percebe é uma invenção completa da sua imaginação. É um julgamento inteiramente inventado (não importa o quão difícil você tente justificá-lo 8211 estatisticamente ou de outra forma). Esta é uma verdade inevitável, uma vez que o mercado tem forças aleatórias agindo sobre ele em todos os momentos. Além disso, o RiskReward também é muito afetado pela habilidade do comerciante. Com isso quero dizer, existem muitos fatores emocionais que afetarão comerciantes de diferentes habilidades durante o comércio. Por exemplo, se um comerciante percebe um comércio de 4 a 1 RR, entra e cedo na negociação decide sair (fora de pânico ou desconforto) e registra um pequeno lucro, o comércio não é mais um RR de 4 para 1, mais perto de Um 1 a 4 (se uma parada foi colocada a uma distância razoável da entrada). O mesmo vale para um comerciante que entra neste mesmo comércio e em algum momento durante o comércio vê uma atividade que é susceptível de negar o resultado positivo e as saídas com um lucro igual à distância de entrada para parar. Em outras palavras, um 11 RiskReward. Agora, a grande questão para esse comerciante é: uma vez que era apenas um 11, se você soubesse disso, você ainda teria assumido o risco RiskReward pode ajudá-lo psicologicamente e ajudá-lo a puxar o gatilho, mas qualquer resultado que você percebe antes da entrada é Completamente constituído. Disclaimer de risco Os Futuros de Negociação, Forex, CFDs e Stocks envolvem um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociação é apropriada para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e o conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Créditos de imagem de termos completos: a Tradeciety usou imagens e licenças de imagens baixadas e obtidas através da Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Os gráficos comerciais foram obtidos usando o Tradingview. Stockcharts e FXCM. Design de ícones por Icons8Risk Razões de recompensa para Forex Resumo do artigo: antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter seus riscos. Saiba os benefícios do uso de Rácios de Risco para o Forex. É inevitável que um novo comerciante deseje mergulhar em primeiro lugar no mercado e entrar imediatamente no seu primeiro comércio Forex o mais rápido possível. Tão tentador quanto isso pode ser, na maioria das vezes, os comerciantes também esquecerão o aspecto de gerenciamento de risco de Sua idéia de tacharinha. O gerenciamento de risco adequado é imparcial a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde desejamos sair do mercado no caso em que o preço se vira contra nós. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro passo do gerenciamento de riscos através de uma melhor compreensão dos Rácios de Risco. Aprenda Forex ndashEURGBP 4HR Range (criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Então, o que exatamente é um Rácio RiskReward e como se aplica à negociação Forex Em primeiro lugar, um Rácio RiskReward refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em uma posição em relação ao que? Estamos arriscando em caso de perda. Conhecer essa relação pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco ao estabelecer expectativas para o resultado de uma troca antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Desta forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação ao valor que perdemos se estivéssemos errados. Letrsquos olha um exemplo de um Rácio RiskReward positivo usando o gráfico EURGBP acima. Acima do gráfico, mostra-se uma troca de amostras no gráfico EURGBP 4Hour. Os comerciantes que procuram negociar um comércio desta faixa esperariam entrar no mercado fora da resistência de cabeça perto de .8575.Quando as saídas de configuração em um comércio de escala, as paradas sempre devem ser definidas fora do nível de suporte ou resistência indicado. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso em que o preço atravesse o intervalo representado, esperamos perder 50 pips neste comércio. Para criar um índice de Risco de risco 1: 2, então, precisamos fazer pelo menos duas vezes o lucro na posição colocando ordens limitadas perto do suporte em .8475. Agora que agora você está mais familiarizado com os Rácios de Risco, vamos ver exatamente por que eles são tão importantes. Compreender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de divulgar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs conseguiram calcular que, embora a maioria dos negócios seja fechada com lucro, as perdas ainda superaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes está usando um índice de Risco de risco negativo que requer uma porcentagem de vitoria muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51. A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo um índice de Risco de risco 1: 2, conforme mencionado No nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando uma troca se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente invando essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter uma negociação vencedora para que dois perdedores sejam devidos a rentáveis na nossa conta de negociação. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter em WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail Procurando por mais informações sobre gerenciamento de riscos Faça o nosso curso gratuito de gerenciamento de riscos e saiba mais sobre como adicionar níveis de RiskReward a uma estratégia existente. Registre-se AQUI para começar a aprender DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Razão de Recompensa de Risco Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O que é um Risco: Relação de Recompensa A razão de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você Estão dispostos a arriscar em um comércio, versus o quanto você pretende apontar como alvo de lucro. Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um comércio e você só queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, sua relação de risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco no Forex Trading A teoria básica do risco: a relação de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, quanto mais falhou, sua conta pode suportar de uma vez. Pense nisso desta forma, se você usasse o exemplo acima e tivesse um comércio bem-sucedido, o amortizaria contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A idéia de usar uma boa relação de recompensa de risco é colocar as chances a seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação 5:20, você poderia perder a metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente. Normalmente, risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EURUSD estiver em uma tendência de baixa e o preço se paralisou perto da resistência e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um lucro maior na direção de a tendência. Que Tipos de Risco Relação de Recompensa Deve um Comerciante Usar O tipo de razão de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre pudesse encontrar trades que tivessem recompensas altas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente. Ele franziu a testa para ter um risco maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para parar o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado inicial do que a saída segura. Quando se trata disso, depende de você como comerciante descobrir o tipo de relação de recompensa de risco que deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é iniciante, mas não existe uma relação específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para as condições do mercado. Bottom Line: D o não deixar o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos.
No comments:
Post a Comment