Construindo Sistemas De Negociação Automatizados Com Uma Introdução Ao Visual C ++ Net 2005 Pdf

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Fr es de it nl da jp ar ro sv zh Razões possíveis: O cartão de crédito inserido pode ter fundos insuficientes. O número do cartão de crédito ou CVV não foi inserido corretamente. Seu banco emissor não pôde igualar a CVV ou a data de validade ao cartão de crédito fornecido. Seu endereço de cobrança inserido não corresponde ao endereço de cobrança em seu cartão de crédito. O cartão de crédito enviado já está em uso. Tente usar outro cartão. Construindo sistemas de negociação automatizada com uma introdução ao visual c. net 2005.pdf Construção de sistemas de negociação automatizados com uma introdução ao Visual C. NET 2005 O mercado de mercado financeiro Série Série Editor Ben Van Vliet A Série de Tecnologia de Mercado Financeiro é uma Parceria entre a Elsevier, Inc. e o Institute for Market Technology (i4mt) para publicar livros de ponta que abordam temas relacionados à integração de tecnologia com os mercados financeiros, incluindo: negociação automatizada, negociação de imóveis e sistemas de investimento, questões operacionais em back office Processamento, compensação e liquidação, e questões de conformidade e governança em relação à tecnologia. O objetivo da série é promover uma maior compreensão e competência com a tecnologia no setor financeiro através da publicação de livros de alta qualidade sobre as últimas áreas de pesquisa e prática para profissionais que trabalham nos mercados financeiros. Editor de séries: Ben Van Vliet é professor e diretor associado do M. Sc. No Financial Markets Program da Stuart Graduate School of Business, Instituto de Tecnologia de Illinois. Dentro deste programa, ele ensina cursos de pós-graduação em finanças quantitativas e desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação usando Visual Basic. NET, SQL, XML, ISO C e Visual C. NET e UML. Ele também é um co-inventor do TraderDNA, um pacote de software de avaliação de desempenho comercial em tempo real, além de ser Diretor da TraderDNA LLC. Ele também atua como Vice-Presidente do Institute for Market Technology (i4mt), uma organização sem fins lucrativos que fornece programas educacionais em mercados financeiros e tecnologia, onde também preside o Comitê de Tecnologia de Mercado para o Desenvolvedor do Sistema de Negociação Certificado ( CTSD). Consulte i4mt. org para obter mais informações. O Sr. Van Vliet também consulta extensivamente no setor financeiro. Ele é o autor de Building Automated Trading Systems (Academic Press, 2007) e co-autor da Modeling Financial Markets (McGraw-Hill, 2004). Congratulamo-nos com propostas de livros para a série. Por favor, vá para books. elsevierfinance onde você encontrará um link para nos enviar sua proposta. Construindo Sistemas Automatizados de Negociação com uma Introdução ao Visual C. NET 2005 Benjamin Van Vliet AMSTERDAM BOSTON HEIDELBERG LONDRES NOVA YORK OXFORD PARIS SAN DIEGO SAN FRANCISCO SINGAPORE SYDNEY TOKYO A imprensa acadêmica é uma marca da Elsevier Academic Press é uma marca da Elsevier 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, EUA 525 B Street, Suite 1900, San Diego, Califórnia 92101-4495, EUA 84 Theobalds Road, Londres WC1X 8RR, Reino Unido Este livro é impresso em papel isento de ácido. Copyright 2007, Elsevier Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem autorização por escrito da editora. As permissões podem ser solicitadas diretamente do Departamento de Direitos de Tecnologia da Elsevi Science Science em Oxford, Reino Unido: telefone: (44) 1865 843830, fax: (44) 1865 853333, E-mail: permissionselsevier. Você também pode completar seu pedido on-line através da página inicial do Elsevier (elsevier), selecionando Support Contact, em seguida, Copyright e Permissão e, em seguida, Obtendo Permissões. Dados de catalogação e publicação da Biblioteca do Congresso Van Vliet, Benjamin Building sistemas automáticos de negociação. Com uma introdução ao Visual C. NET 2005 Benjamin Van Vliet. P. cm. Inclui referências bibliográficas e índice. ISBN 0-7506-8251-5 (papel alinhado) 1. Negociação eletrônica de títulos. 2. Finanças modelos matemáticos. 3. Microsoft Visual C. 4. Microsoft. NET. I. Título. HG4515.95.V36 2007 332.6420285513dc22 2007002143 Dados da Catalogação em Publicação da Biblioteca Britânica Um registro de catálogo para este livro está disponível na Biblioteca Britânica. ISBN 13: 978-0-7506-8251-0 ISBN 10: 0-7506-8251-5 Para obter informações sobre todas as publicações da Academic Press, visite nosso site na books. elsevier Impresso nos Estados Unidos da América 07 08 09 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Conteúdo Agradecimentos xiii CAPÍTULO 1 Introdução 1 1.1. ISO C 2 1.2. Estrutura deste livro 2 Seção I: Introdução ao Visual C. NET 2005 CAPÍTULO 2 O. NET Framework 5 2.1. MS Visual Studio 2005 Project Structure 5 2.2. O que é CCLI 5 2.3. Por que Visual C. NET 6 2.4. O VC. NET Compiler 7 2.5. What About Speed ​​7 2.6. O. NET Framework 7 2.7. Código de exemplo: MessageBoxExample 9 2.8. Código de exemplo: StringConcatExample 11 2.9. Código da amostra: DebugExample 12 2.10. Versão 14 2.11. Resumo 14 CAPÍTULO 3 Referências de Rastreio 15 3.1. Código de exemplo: TrackingReferenceExample 15 3.2. Código de exemplo: TemplateFunctionExample 16 3.3. Managed Handle 16 3.4. Código de exemplo: Ref TypeExample 17 3.5. Resumo 17 v CAPÍTULO 4 Classes e objetos 19 4.1. Abstração 19 4.2. Encapsulamento 21 4.3. Herança 21 4.4. Polimorfismo 21 4.5. Gerenciamento de memória no. NET 21 4.6. NET Tipos 22 4.7. Tipos não gerenciados 23 4.8. Assembléias Mistas 23 4.9. Resumo 23 CAPÍTULO 5 Tipos de referência 25 5.1. Código de exemplo: Ref TypeExample 26 5.2. Eliminar e descartar 27 5.3. Finalizar 28 5.4. Código de exemplo: FinalizeExample 29 5.5. Static Semantics for Ref Types 30 5.6. Nullptr Reference 30 5.7. Isto é importante 31 5.8. Resumo 31 CAPÍTULO 6 Tipos de valor 33 6.1. Código de exemplo: ValueTypesExempleto 34 6.2. Código de exemplo: PassingValueTypesExample 35 6.3. Resumo 36 CAPÍTULO 7 Objetos não gerenciados 37 7.1. Código de exemplo: UnmanagedObjectExample 37 7.2. Resumo 39 CAPÍTULO 8 Composição 41 8.1. Código de exemplo: CompositionExample 41 8.2. Código de exemplo: UnmanagedCompositionExample 44 8.3. Código de exemplo: ManagedCompositionExample 46 8.4. Resumo 48 CAPÍTULO 9 Propriedades 49 9.1. Código de exemplo: PropriedadesExemplos 49 9.2. Resumo 50 CAPÍTULO 10 Estruturas e enumeração 51 10.1. Código de amostra: ValueStructureExample 51 10.2. Código de exemplo: ReferenceStructureExample 52 10.3. Código de exemplo: EmumsExample 53 10.4. Resumo 53 vi Índice CAPÍTULO 11 Herança 55 11.1. Modificadores de acesso 55 11.2. Objeto Classe 56 11.3. Aulas abstratas e seladas 56 11.4. Código de exemplo: herança Exemplos 56 11.5. Interfaces 58 11.6. Código de exemplo: InterfaceExample 59 11.7. Wrapper Callable Callable 60 11.8. Resumo 60 CAPÍTULO 12 Conversão e transmissão 61 12.1. Convertendo 61 12.2. Código de exemplo: ConvertExample 61 12.3. Casting estático 62 12.4. Código de exemplo: StaticCastExample 62 12.5. Casting Dinâmico 62 12.6. Código de exemplo: DynamicCastExample 62 12.7. Safe Casting 64 12.8. Código de exemplo: SafeCastExample 64 12.9. Resumo 65 CAPÍTULO 13 Sobrecarga do operador 67 13.1. Código de exemplo: OpOverloadExemple 67 13.2. Resumo 69 CAPÍTULO 14 Delegados e Eventos 71 14.1. Delegados 71 14.2. Código de exemplo: DelegatesExample 72 14.3. Multicasting 73 14.4. Código de exemplo: MulticastExemple 73 14.5. Eventos 75 14.6. Código de exemplo: EventExample 76 14.7. Wrappers 78 14.8. Código de exemplo: WrapperExample 78 14.9. Chamadas de Método Assíncrono 80 14.10. Código de exemplo: AsynchEventExample 80 14.11. Resumo 82 CAPÍTULO 15 Arrays 83 15.1. Código de exemplo: ManagedArrayExample 83 15.2. Código de exemplo: PassingArraysExample 84 15.3. Resumo 85 vii Conteúdo vii CAPÍTULO 16 Gerando números aleatórios 87 16.1. Código de amostra: RandomExample 87 16.2. Código de exemplo: StdNormRandomExample 87 16.3. Resumo 89 CAPÍTULO 17 Tempo e Temporizadores 91 17.1. Código de exemplo: milissegundosExemplos 91 17.2. Cronômetro 92 17.3. Código de exemplo: StopwatchExemple 93 17.4. Timers 93 17.5. Código de exemplo: FormsTimerExample 93 17.6. Código de exemplo: ThreadingTimerExample 95 17.7. Código de exemplo: TimersTimerExample 96 17.8. Resumo 98 CAPÍTULO 18 Fluxos de entrada e saída 99 18.1. FileStream Classe 99 18.2. StreamWriter Classe 99 18.3. Classes de arquivos e diretórios 99 18.4. Aplicação Classe 100 18.5. Enumeração FileMode 100 18.6. Código de exemplo: StreamWriterExample 100 18.7. Código de exemplo: StreamReaderExample 101 18.8. Resumo 101 CAPÍTULO 19 Manipulação de Excepção 103 19.1. Código de exemplo: exceções Exemplo 103 19.2. Capturando tipos não administrados C 104 19.3. Resumo 105 CAPÍTULO 20 Coleções 107 20.1. Código de exemplo: HashtableExample 107 20.2. Lista ordenada Classe 109 20.3. Código de exemplo: SortedListExample 109 20.4. Segurança de linha 110 20.5. Generics 110 20.6. Código de exemplo: LinkedListExample 110 20.7. Código de exemplo: GenericsExample 111 20.8. Resumo 112 CAPÍTULO 21 STLSTL. NET 113 21.1. Código de exemplo: STL. NETExemple 113 21.2. Código de amostra: exemplo STLE 114 21.3. Resumo 114 viii Conteúdo CAPÍTULO 22 Dados de dados 115 22.1. Código de exemplo: DataSetExample 116 22.2. Linhas, DataRowCollections e DataRows 116 22.3. Resumo 117 CAPÍTULO 23 Conexão com bancos de dados 119 23.1. Conexão de banco de dados 119 23.2. DataAdapter 120 23.3. Código de exemplo: ADO. NETExemple 120 23.4. Enumerando através de todos os dados em um DataSet 122 23.5. Usando o Excel como fonte de dados 123 23.6. Escrevendo XML a partir de um DataSet 123 23.7. Atualizando um banco de dados com alterações em um conjunto de dados 123 23.8. Recuperando dados com um DataReader 124 23.9. Resumo 124 CAPÍTULO 24 Linguagem de consulta estruturada 125 24.1. Linguagem de Manipulação de Dados 125 24.2. Atualizando um banco de dados com alterações em um DataSet 138 24.3. Idioma de Definição de Dados 138 24.4. Resumo 140 CAPÍTULO 25 XML 141 25.1. Documentos XML bem formados 141 25.2. Documentos XML válidos 141 25.3. Documentos de Esquema XML 142 25.4. Parsers 142 25,5. Código de exemplo: Traders. xsd 142 25.6. Código de exemplo: XmlWriterExample 144 25.7. Código de exemplo: XmlReaderExample 144 25.8. Resumo 146 CAPÍTULO 26 Protocolo de troca de informações financeiras 147 26.1. Protocolos XML em mercados financeiros 147 26.2. Visão geral do FIX 148 26.3. Resumo 151 CAPÍTULO 27 Serialização 153 27.1. Exemplo de Serialização 153 27.2. Resumo 154 CAPÍTULO 28 Serviços do Windows 155 28.1. Código de exemplo: WindowsServiceExample 155 28.2. Resumo 159 Índice ix CAPÍTULO 29 Pacotes de instalação e instalação 161 29.1. Código de exemplo: Exemplo de instalação 161 29.2. Resumo 162 Seção II: Concorrência CAPÍTULO 30 Threading 165 30.1. Threading Namespace 166 30.2. Código de exemplo: ThreadExample 166 30.3. Código de exemplo: ThreadAbortExample 167 30.4. Thread Priority 169 30.5. Código de exemplo: ThreadPriorityExample 170 30.6. ThreadState Enumeration 170 30.7. ThreadPool Classe 171 30.8. Código de exemplo: ThreadPoolExample 171 30.9. Atualizando formulários de outros tópicos 172 30.10. Código de exemplo: FormUpdateExample 172 30.11. Segurança de linha 174 30.12. Resumo 175 CAPÍTULO 31 Classes de Sincronização 177 31.1. Código de exemplo: SynchronizeExample 177 31.2. Classe Mutex 178 31.3. Código de exemplo: MutexExemple 178 31.4. Semaphore Classe 180 31.5. Código de exemplo: SemaphoreExample 180 31.6. Monitor Classe 182 31.7. Código de exemplo: Monitor 182 31.8. Resumo 182 CAPÍTULO 32 Sockets 183 32.1. Código de exemplo: SynchronousServerExample 184 32.2. Código de exemplo: SynchronousClientExample 187 32.3. Resumo 189 Seção III: Interoperabilidade e conectividade CAPÍTULO 33 Marshaling 193 33.1. Marshal Classe 193 33.2. Código de exemplo: StringToCharArrayExample 194 33.3. Resumo 194 CAPÍTULO 34 Ponteiros internos e de pino 195 34.1. Código de exemplo: InteriorPointerExample 195 34.2. Pinning Pointers 196 34.3. Código de exemplo: exemplo Pinning 196 34.4. Resumo 198 x Conteúdo CAPÍTULO 35 Conexão a DLLs gerenciadas 199 35.1. Exemplo de código: DLLExample 199 35.2. Sumário 201 CAPÍTULO 36 Conexão a DLLs de modelo de objeto de componente (COM) com COM Interop 203 36.1. Código de exemplo: MyCOMLibrary 203 36.2. Código de exemplo: usando o exemplo COMDLLE 207 36.3. Sumário 207 CAPÍTULO 37 Conexão a DLLs C com Serviços de Invocação de Plataforma 209 37.1. Chamando funções de Estilo C 209 37.2 Código de exemplo: MyWin32Library 209 37.3. Código de exemplo: UsingWin32DLLExample 211 37.4. Criando Objetos 212 37.5. Código de exemplo: MyWin32ClassLibrary 212 37.6. Código de exemplo: UsingWin32ClassExample 214 37.7. ChamandoConventionEnumeração 215 37.8. Resumo 216 CAPÍTULO 38 Conexão ao Excel 217 38.1. Código de exemplo: ControllingExcelExample 217 38.2. Código de exemplo: ExcelChartExample 220 38.3. Resumo 221 CAPÍTULO 39 Conexão ao TraderAPI 223 39.1. TraderAPI Visão geral 223 39.2. FillObj 224 39.3. InstrObjClass 224 39.4. InstrNotifyClass 225 39.5. OrderObj 225 39.6. OrderProfi leClass 225 39.7. OrderSetClass 226 39.8. Código de exemplo: TraderAPIConnectionExample 227 39.9. Resumo 230 CAPÍTULO 40 Conexão ao XTAPI 231 40.1. Código de exemplo: XTAPIConnectionExample 231 40.2. Resumo 233 Conteúdo xi Seção IV: Sistemas de Negociação Automatizada CAPÍTULO 41 Construção de Sistemas de Negociação 237 41.1. Comprar vs. Construir 237 41.2. Mapeamento de Dados 239 41.3. Velocidade do Desenvolvimento 240 41.4. Dez coisas que afetam a velocidade de um sistema comercial 241 41.5. Getting It Right 242 41.6. Lógica vazamentos 243 41,7. Dez coisas que afetam a capacidade de um sistema comercial 244 41.8. Resumo 245 CAPÍTULO 42 Metodologia de Desenvolvimento do Sistema de Negociação KV 247 42.1. O Documento de Dinheiro 249 42.2. Cálculos de pesquisa e documentos 249 42.3. Back Test 252 42.4. Implementar 253 42.5. Gerenciar portfólio e risco 255 42.6. Resumo 257 CAPÍTULO 43 Classes do Sistema Automatizado de Negociação 259 43.1. Instrumento Classe 259 43.2. Ordem Classe 263 43.3. Livro de Pedidos 264 43.4. Suporte 264 43,5. Marque 264 43.6. Tick ​​ou Bar Collection 264 43.7. Barra 264 43,8. System Manager 265 43.9. Interface Gráfica do Usuário 265 43.10. Resumo 265 CAPÍTULO 44 Sistema de análise técnica de rosca única, 267 44.1. Código de exemplo: TechincalSystemExample 268 44.2. Sumário 277 CAPÍTULO 45 Padrão de design do consumidor da produção 279 45.1. Código de amostra: Exemplo de consumidor de produção 279 45.2. Resumo 287 CAPÍTULO 46 Sistema de Arbitragem Estatística Multithread, 289 46.1. Código de exemplo: SpreaderExample 291 46.2. Resumo 304 46.3. Conclusão 304 xii Conteúdo Agradecimentos Este livro começou como notas de aula para um curso que eu ensino no Instituto de Tecnologia de Illinois chamado Advanced Object Oriented Programming for Financial Markets. Nesta classe, cobrimos o design e o desenvolvimento automáticos de sistemas de negociação usando o Microsoft Visual C. Quando comecei a ensinar esse curso há vários anos, não consegui encontrar um livro que incluísse todos os tópicos necessários para construir sistemas de negociação automatizados em tempo real e Assim, como resultado, este livro tenta fazer apenas que reúne temas de programação e tecnologia para o desenvolvimento de seleção de comércio, roteamento de pedidos, gerenciamento de pedidos e algoritmos de gerenciamento de posição. Espero que mais escolas ofereçam cursos sobre o design do sistema de negociação automatizado no futuro e que este livro seja útil em suas instruções. Além disso, este livro é um texto de fundação para o programa CTSD Certified Trading System Developer oferecido pelo Institute for Market Technology (i4mt. org). Este é um novo programa de certificação que consiste em três exames, um em financiamento quantitativo, um em estratégia de negociação de títulos e derivados e outro em programação ISO CC. NET e tecnologia de mercado. Este rigoroso programa de auto-estudo destina-se a reunir as habilidades em demanda no setor financeiro hoje. Os candidatos que obtiverem a designação da CTSD serão realmente pessoas de talento. Como se pode imaginar, crédito adicional para a conclusão deste projeto deve ser dado a muitos amigos, familiares e colegas: em particular para minha esposa, Julia, Mark McCracken, Andrew Kumiega, Andrew Acosta, Sagy Mintz, Jason Malkin, Larissa J. Miller, Derek Walther, Niraj Chokshi, Julian Mulla, Mike Hermanson, David Norman, Dr. Deborah Cernauskas, Dr. Joe Wojkowski, Pamela Reardon, Edward Wang, Alex Deitz, Andrew Robinson e todos os meus colegas no IIT Center Para os mercados financeiros, Russell Wojcik, Dr. Michael Gorham, Keith Black, Dr. Michael Ong, Dr. John Bilson, Dr. Michael Kelly e Jodi Houlihan. Além disso, eu gostaria de agradecer aos muitos alunos que participaram do curso e todos forneceram valiosos comentários. Sem a ajuda deles e a ajuda de muitos outros, este livro nunca teria sido completado. Xiii Este livro está escrito para pessoas com conhecimento de ISO C ou possivelmente Java. NET, ou COM. Para os engenheiros financeiros e os engenheiros financeiros que aspiram com um fundo de programação geral, este livro fornecerá uma discussão aprofundada de conceitos de programação de nível superior, como o gerenciamento de eventos, a interoperabilidade, a conectividade de feed de dados e a concorrência. Para programadores C experientes, você pode achar que este livro fornece uma boa introdução ao uso de C dentro do. NET Framework. Seja qual for o caso, espero que você aprenda com isso e esteja inspirado para aprofundar o tema do desenvolvimento automatizado do sistema de negociação. Por favor, forneça qualquer comentário que você tenha. Eu prometo atualizar meu site, benvanvliet, regularmente com correções para erratas e exemplos adicionais. Xiv Agradecimentos 1 CAPÍTULO 1 Introdução Os sistemas de negociação automatizados (ou algorítmicos) consistem em muitas partes, hardware e softwareclients, servidores, redes, bancos de dados, mecanismos de cálculo, interfaces de programação de aplicativos, feeds de dados em tempo real e interfaces gráficas de usuário. No entanto, a lógica comercial dos sistemas de negociação, que consiste em algoritmos de seleção de comércio, gerenciamento de pedidos e lógica de gerenciamento de posição, está contida no software, e este livro está preocupado com o encapsulamento da lógica de negócios do sistema comercial em software que controla o fluxo de mercado dados. (Não há quant neste livro.) Um sistema de negociação automatizado consiste nas regras de entrada e saída de uma posição ou posições e a tecnologia, tanto de hardware como de software, costumava fazer com que elas ocorressem. Essas regras são um conjunto de operações lógicas ou matemáticas que podem ser baseadas em pesquisas qualitativas, técnicas ou quantitativas. Se quisermos construir um sistema automatizado que executa negócios em intercâmbios eletrônicos, precisamos aprender a trabalhar com dados, tanto dados de mercado em tempo real quanto dados históricos, em código. Afinal, os dados são a força vital dos mercados eletrônicos, de acordo com David Norman em seu livro Professional Electronic Trading. Isso é exatamente sobre o que é esse livro, usando o Visual C. NET para gerenciar os dados dos mercados financeiros (e há muito disso) nas aplicações do sistema comercial. De um modo geral, este livro abrange três coisas: 1. Gerenciando dados na memória. 2. Armazenando dados e recuperando de bancos de dados. 3. Comunicação de dados. A programação da front office nos mercados financeiros está em grande parte relacionada com a conexão a bancos de dados, feeds de dados em tempo real, plataformas de execução de pedidos, bibliotecas quantitativas, mecanismos de otimização, software de gráficos, motores de geração de relatórios, tecnologias legadas e Excel, apenas para citar alguns. Para gerenciar com sucesso dados em tempo real e históricos, precisamos entender: 1. Arquitetura baseada em eventos. 2. Concorrência. 3. Conectividade e interoperabilidade. Enquanto este livro aborda dezenas de questões tecnológicas importantes que você enfrentará ao criar sistemas de negociação automatizados do mundo real no. NET, ele não mostra como construir um sistema de negociação rentável. (É importante, no entanto, reconhecer que a superioridade tecnológica pode ser uma grande vantagem competitiva.) Existem quatro disciplinas que se destinam ao desenvolvimento automotivo de sistemas comerciais, ciência quantitativa, estratégia comercial e gerenciamento de qualidade e é um livro de informática . O desenvolvimento e teste de métodos de seleção de comércio e gerenciamento de riscos são tópicos para outros livros. Este livro aborda os fundamentos do que um engenheiro financeiro deve saber sobre a programação em. NETobjects, SQL, multithreading, interoperabilidade, mensagens, algoritmos de seleção de pedidos e técnicas de gerenciamento de pedidos. Neste texto, tentei incluir informações orientadas para o mercado, relevantes para o trabalho. Atualmente, os empregadores nos mercados financeiros exigem disponibilidade para o trabalho. Se você quiser obter um emprego na negociação e gerenciamento de dinheiro Copyright copy 1996-2016 IASK Corporation, All Right ReservedBuilding Automated Trading Systems: com uma introdução ao Visual C. NET 2005 HI-SPEED DOWNLOAD Grátis 300 GB com Full DSL-Broadband Speed Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de hedge funds e de negociação migrarão em grande parte para sistemas de seleção e execução comercial automatizados. Na verdade, isso já está acontecendo. Enquanto vários livros de finanças fornecem código C para determinar os preços e realizar cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico a partir de uma perspectiva de projeto de sistema. Este livro será dividido em duas seções - técnicas de programação e tecnologia de sistema de comércio automatizado (ATS) - e ensinar o design e o desenvolvimento de sistemas financeiros de forma absoluta usando o Microsoft Visual C. NET 2005. MS Visual C. NET 2005 foi escolhido como A linguagem de implementação principalmente porque a maioria das empresas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários no ISO C e o Visual C. NET oferece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o. NET Framework e o ambiente de desenvolvimento oferecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento dos sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica detalhadamente o Visual C. NET 2005 e se concentra no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automático de sistemas de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração aleatória de números, temporização e temporizadores e gerenciamento de dados. Com coleções STL. NET e. NET. Além disso, uma vez que o código do legado e o código de modelagem nos mercados financeiros são realizados no ISO C, este livro aborda em profundidade vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento de memória gerenciado e à interoperabilidade. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso de conectividade de banco de dados com o ADO. NET e um extenso tratamento de SQL e FIX e XMLFIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como usar C. NET para se conectar ao Excel também são discutidos extensamente e são suportados por exemplos. A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que imitará a conexão com uma API industrial amplamente utilizada (Trading Technologies, Inc. s XTAPI) e fornecerá formas de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Os padrões de design são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análises técnicas, bem como em sistemas de fabricação de mercado que utilizam spreads intermarket. À medida que todos os capítulos giram em torno da programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em uma Microsoft Ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real. Ensina concepção e desenvolvimento de sistemas financeiros desde o início usando o Microsoft Visual C. NET 2005. Fornece dezenas de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro. Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas Excel de amostra e código de programação