Estratégias De Saída De Negociação Tendência

Um olhar sobre as estratégias de saída A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos entendidos) da negociação. Muitos comerciantes, por exemplo, entram em um comércio sem qualquer tipo de estratégia de saída e, portanto, são mais propensos a obter lucros prematuros ou, pior, executar perdas. Os comerciantes precisam entender o que as saídas estão disponíveis para eles e saber como criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e a bloquear os lucros. Fazendo uma saída Há, obviamente, apenas duas maneiras de você sair de uma troca: fazendo uma perda ou ganhando. Ao falar sobre estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss orders para referir-se ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como TP e SL pelos comerciantes. Stop-Loss (SL) Stop-loss, ou paradas, são pedidos que você pode colocar com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto for atingido, a perda de stop será imediatamente convertida em uma ordem de mercado para vender. Estes podem ser úteis para minimizar as perdas se o mercado se mover rapidamente contra você. Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss: as perdas de parada são sempre definidas acima do preço atual em uma compra ou abaixo do preço atual da oferta em uma venda. Nasdaq stop-loss torna-se um pedido de mercado uma vez que o estoque é cotado no preço stop-loss. As perdas de parada da AMEX e da NYSE permitem que você tenha direitos sobre a próxima venda no mercado quando o preço se processa no preço da parada. Existem três tipos de pedidos de parada de perda: Bom até cancelado (GTC) - Este tipo de pedido permanece até uma execução ou até você cancelar manualmente a ordem. Ordem diária - A perda de parada expira após um dia de negociação. Paragem final - Esta parada-perda segue a uma distância definida do preço de mercado. Mas nunca se move para baixo. Take-Profit (TP) O take-profit, ou as ordens de limite são semelhantes às perdas de parada, na medida em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é alcançado. Além disso, os pontos de lucro obtêm as mesmas regras que os pontos de stop-loss em termos de execução nas bolsas NYSE, Nasdaq e AMEX. Há, no entanto, duas diferenças: não há nenhum ponto de partida. (Caso contrário, você nunca conseguiria obter lucro) O ponto de saída deve ser definido acima do preço de mercado atual, em vez de abaixo. Desenvolvendo uma Estratégia de Saída Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída. A primeira pergunta que você deve fazer é: por quanto tempo estou planejando estar neste comércio. Em segundo lugar, quanto risco estou disposto a tomar? E, finalmente, onde eu quero sair? Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio? A resposta a esta pergunta depende do tipo de comerciante que você é. Se você estiver dentro dele para o longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte: Estabelecimento de objetivos de lucro a serem atingidos em vários anos, o que irá restringir a quantidade de negócios. Desenvolvendo pontos de parada-perda que Permitir que os lucros sejam bloqueados de vez em quando, a fim de limitar o seu potencial negativo. Lembre-se, muitas vezes, o principal objetivo dos investidores de longo prazo é preservar o capital Tomando o lucro em incrementos ao longo de um período de tempo para reduzir a volatilidade ao liquidar Permitir a volatilidade para que você mantenha suas negociações ao mínimo Criando estratégias de saída com base em fatores fundamentais voltados para O longo prazo Se, no entanto, você estiver em um comércio a curto prazo, você deve se preocupar com estas coisas: Definir metas de lucro a curto prazo que executem em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos de execução comuns: Desenvolver pontos sólidos de perda de parada que imediatamente se livrar de explorações que não realizam. Criando estratégias de saída baseadas em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo. Quanto risco eu estou disposto a assumir riscos é um fator importante ao investir. Ao determinar seu nível de risco. Você está determinando o quanto você pode perder. Isso determinará o comprimento do seu comércio e o tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos riscos tendem a estabelecer paradas mais apertadas e aqueles que assumem mais riscos dão um espaço mais generoso para baixo. Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos de parada de perda para que eles sejam impedidos de serem compensados ​​pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras. O indicador beta pode dar uma boa idéia de quão volátil o estoque é relativo ao mercado em geral. Se este número estiver dentro de zero e dois, então você estará seguro com um ponto de parada-perda em torno de 10 a 20 abaixo do local onde você comprou. No entanto, se o estoque tiver um beta acima de três, você pode querer considerar a configuração de uma parada-perda mais baixa, ou encontrar um nível importante para confiar (como uma média baixa de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo). Onde eu quero sair Por que, você pode perguntar, você deseja definir um ponto de lucro, onde você vende quando seu estoque está funcionando bem Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente vinculadas às suas participações e mantêm essas ações quando o subjacente Os fundamentos do comércio mudaram. Por outro lado, os comerciantes às vezes se preocupam e vendem suas participações, mesmo quando não houve mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e oportunidades de lucro perdidas. Definir um ponto em que você vai vender tira a emoção das negociações. O próprio ponto de saída deve ser definido a um nível de preço crítico. Para os investidores de longo prazo, isso é muitas vezes em um marco fundamental - como o objetivo anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos. Colocando-o em ação Os pontos de saída são melhor inseridos imediatamente após a colocação do comércio primário. Os comerciantes podem inserir seus pontos de saída de uma das duas maneiras: a maioria das plataformas de negociação de corretores possui a funcionalidade que permite a entrada de pedidos. Alternativamente, muitos corretores permitem que você os chame para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam paradas de trânsito. Como resultado, talvez seja necessário recalcular e alterar a parada de perda em determinados intervalos de tempo (por exemplo, todas as semanas ou meses). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. Os pedidos de limite também são executados em determinados níveis de preços. Ao colocar uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente coloca um ponto de stop-loss ou take-profit (porque as duas posições se cancelarão). As estratégias de saída de linha inferior e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro podem melhorar sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em uma negociação, considere as três questões listadas acima e defina um ponto no qual você irá vender para uma perda, e um ponto em que você irá vender por um ganho.3 Formas básicas de sair de suas operações de Forex Obter excelentes saídas é crucial Para uma estratégia de negociação bem-sucedida Compreender o gerenciamento de dinheiro Aprender a configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: stoplimit tradicional, parada final de média móvel e stoplimit baseado em volatilidade. Através de e-mails, telefonemas e tweets, muitos comerciantes com os quais trabalho diariamente são rápidos em apontar por que eles estão entrando em um comércio e são capazes de descrever cada configuração com grande detalhe. Mas algo que vejo muito menos é que os comerciantes falam sobre seus planos de saída. Os comerciantes mais prudentes configurarão uma parada e um limite para acompanhar o comércio deles, mas Irsquod se arrisca a adivinhar que a maioria dos comerciantes está gastando uma boa parte do tempo em se preocupar em obter boas entradas. Isso significaria que eles configuraram sua estratégia de saída como uma reflexão tardia que, como instrutor de negociação, me preocupa. Nossas saídas devem ser tão bem pensadas como nossas entradas e precisamos ter razões claras sobre a saída de nossos negócios e em que condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais risco do que deveríamos ser. Interessado em nossos analistas Melhores vistas sobre os principais mercados Verifique os nossos guias de comércio grátis Aqui Exit Strategy 1 ndash Traditional StopLimit (usando a resistência do amplificador de suporte) O método stoplimit tradicional é aquele que eu uso constantemente durante meus seminários de estratégia de negociação simples. Gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir o nosso limite e limite para que eles tenham um risco positivo para a relação de recompensa e são definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro contra o USD que ocorreu há algumas semanas em um gráfico RSI diário. Aprenda Forex: Traditional StopLimit Baseado na resistência do amplificador de suporte (criado a partir do Marketscope 2.0) Ao vender um par, queremos olhar para trás nas barras anteriores e procurar um alto alto óbvio. Esse balanço alto poderia potencialmente atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa parada de perda de vários pips acima desse nível. Desta forma, a única maneira de sair do comércio é se o par tem força suficiente para fazer uma nova alta. Isso está bem, porque se um par mostrar muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira. Em seguida, a ordem limite que colocamos será 100 dependentes da nossa distância stop lossquoquo. Usando a ferramenta da régua em nosso gráfico, devemos descobrir o quão longe a nossa parada é definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é 100 pips do nosso preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes na medida em que nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco 1: 2 para a proporção de recompensas. A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, pois inclui a automação comercial. Estratégia de saída 2 ndash Moving Average Trailing Stop Sabe-se há muito tempo que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção em que um par de moedas tem evoluído. A idéia básica é que nós só procuramos oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e apenas procuramos oportunidades de venda quando o preço estiver abaixo da média móvel. Mas alguns comerciantes descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como perda de parada. A idéia é que, se um MA for cruzado de um lado para o outro, então a tendência está mudando. Se formos comerciantes de tendências, gostaríamos de fechar nossas posições assim que essa mudança ocorresse. Então, é por isso que o ajuste da sua parada de acordo com uma média móvel pode ser efetivo. No exemplo abaixo, estamos a olhar para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que eu abri essa longa posição, coloquei a nossa parada diretamente no 100 EMA. Isso colocou nossa parada de perda de cerca de 80 pips. Querendo permanecer fiel à nossa regra de Risco de Risco 1: 2, eu estabeleci o meu limite em 160 pips. Aprenda Forex: Pare a perda com base na média móvel de 100 períodos À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial mudará com cada nova vela que seja criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nossa parada de perda para corresponder às 100 EMA. Você pode ver isso desde o momento em que abri o comércio até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando a perda de parada 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40 do risco que estávamos assumindo no nosso comércio originalmente já está desaparecido. Mas você notará, nosso limite permanece fixo na quantidade de pips que foi originalmente definido. Isso significa que nossa relação risco a recompensa melhora durante toda a vida do comércio. Obviamente, eu sei que muitos comerciantes de Forex que lêem isso não têm tempo para alterar manualmente a perda de parada sempre que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuitos para estratégias automatizadas que ajustarão automaticamente sua parada de perda em tempo real Para combinar o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores comerciais, sua parada continuará a se mover até que o comércio seja fechado. Estratégia de saída 3 ndash Volatilidade com base Limite de amplificador de parada Irsquove salvou a estratégia de saída mais fácil para o último. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Ao tomar o intervalo médio entre os preços High-Low para as últimas 14 velas, ele informa o quanto o mercado está errado e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada comércio. Quanto maior o ATR é em um determinado par, maior será a sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida muito cedo. Além disso, se definimos nossa parada muito ampla para um par de movimento lento, poderemos enfrentar um risco maior do que realmente devemos. No gráfico abaixo, utilizamos um indicador ATR Pips. Eu recomendo configurar sua perda de parada pelo menos 100 de ATR. No exemplo abaixo, estabelecemos a nossa parada de perda a 43 pips. Seguindo nosso índice de risco para recompensa 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais longe, 86 pips. Saiba Forex: Limite de Limite de Parada de Parada com Base na Volatilidade (ATR) O indicador ATR Pips se adaptará a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Simplesmente defina sua parada em 100 ATR, e defina seu limite duas vezes esse montante. Uma vez que o limite e o limite estão definidos, ele permanecerá nesses níveis ao longo da vida do comércio. Você não é obrigado a mover sua parada e limitar como ATR muda. Terminando com um Bang Lembre-se que a negociação forex é mais do que apenas obter boas entradas, suas saídas devem ser tão importantes. Você sempre deve ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as 3 estratégias de saída neste artigo o ajude a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente. --- Escrito por Rob Pasche DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Estratégias de saída do FX: Mantendo seus lucros Durante as negociações, os negociadores freqüentemente falam de qual moeda entrar, mas raramente falam sobre Como ou quando sair. Sair de um comércio é, sem dúvida, mais importante do que a entrada, já que a saída é o que determina o lucro. Ao aprender vários métodos para sair de um comércio, o comerciante posiciona-os para potencialmente bloquear em retornos maiores. Existem vários métodos úteis para sair de uma posição, tudo que é fácil de executar e pode ser implementado em um plano de negociação. (Forex Taxation Basics.) Stop-Loss Uma ordem de perda de perdas é uma maneira muito comum de controlar o risco e sair de uma posição se atingir Um ponto em que não estamos dispostos a absorver mais perdas. Se um comerciante compra o EURUSD em 1.3000 e coloca uma perda de stop em 1.2950, ​​significa que o comerciante está disposto a arriscar 50 pips (1.3000-1.2950) para potencialmente lucro antes que a taxa de parada seja atingida. Uma parada-perda é colocada no momento do comércio, e descobriu-se antes da mão. Existem potencialmente muitos métodos para escolher uma taxa de parada de perda, mas, em última instância, deve estar em um lugar onde o comerciante não espera razoavelmente o mercado atingido antes de colocar o comerciante em uma posição lucrativa que garante apenas recompensa pelo risco potencial assumido. A ordem stop-loss pode ser colocada com base em níveis recentes de suporte ou resistência. Na Figura 1, se um comerciante decidiu reduzir o EURUSD com base nisso, saindo do intervalo, estava dentro (seta vermelha para baixo), uma perda de parada poderia ter sido colocada logo acima do nível de resistência em 1.4590 (linha amarela). Figura 1: EURUSD, gráfico de 30 minutos Um stop também pode ser colocado com base em suporte não tradicional e níveis de resistência. Estes incluem níveis de retração de Fibonacci ou níveis de suporte da linha de tendência. Na Figura 2, se um comerciante passou o AUDCAD por muito tempo, ela poderia parar de usar os níveis de Fibonacci com base no último grande aumento de preço que o par de moedas viu. Portanto, uma parada seria colocada no nível 61.8 (taxa1.0327), que impediu as quedas anteriores. Alternativamente, a linha de tendência poderia ser usada, pois os preços provavelmente encontrarão suporte na linha de tendência (também em 1.0327). Se estiver usando uma linha de tendência para uma parada de perda, é importante notar que a taxa irá mudar ao longo do tempo, pois a linha está inclinada. Figura 2: AUDCAD, paradas de trilha do gráfico de 15 minutos O uso da linha de tendência como uma ferramenta stop-loss mencionada acima é um exemplo de uma parada final. A parada se aproximará do ponto de entrada à medida que a moeda se mova na direção dos comerciantes. Em outras palavras, a parada final é dinâmica e mudará ao longo do tempo. Um comerciante também pode fazer isso à medida que novos níveis de suporte e resistência são formados à medida que a moeda se move em sua direção. A parada final tenta diminuir o risco se a moeda se movendo inicialmente em uma direção de comerciante, mas não consegue seguir. Ele também tenta bloquear uma quantidade mínima de lucro se a taxa se mover bastante para que o comerciante mova a parada para um nível lucrativo. As paradas de trânsito só devem reduzir o risco e nunca devem ser movidas para longe do preço de entrada (aumento do risco). A Figura 3 mostra como implementar uma parada posterior que usa níveis de suporte e resistência. Este é o comércio da Figura 1, onde o comerciante é curto o EURUSD perto de 1.4510 com uma parada em 1.4590. O comércio se move favoravelmente, mas ocorre uma reunião. Quando as taxas se movem para trás abaixo da baixa anterior, a tendência de baixa está intacta e a parada é descartada logo acima do novo nível de resistência, em 1.4450. A parada percorreu a ação de preço e, nesse caso, garantiu um lucro de 60 pips, já que a parada final agora está abaixo do preço de entrada. Figura 3: EURUSD, gráfico de 30 minutos Dissolução dos critérios de entrada Um método de saída muitas vezes esquecido é simplesmente sair de uma posição quando o critério de entrada original não existe mais. Isto é especialmente útil quando se utilizam sinais indicadores técnicos para a entrada. Tomemos, por exemplo, um comerciante cujo método envolve a entrada de posições à medida que a volatilidade aumenta na tentativa de capturar grandes movimentos rápidos. O comerciante pode usar um indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) para avaliar a volatilidade média. Na Figura 4, vemos a volatilidade da AUDCAD subir à medida que uma venda começa. Um comerciante leva uma posição curta em antecipação aos lucros rápidos, que rapidamente vêm. Entre muitas saídas potenciais, uma simples é simplesmente sair quando a volatilidade começa a se retrair. Afinal, se a volatilidade retrair a premissa original para o comércio, o comércio deve ser encerrado. Figura 4: AUDUSD, gráfico de 4 horas Sessões programadas A saída programada é relativamente direta. Antes de tomar uma posição, o comerciante determina quanto tempo eles gostariam de estar no comércio. Isso pode ser baseado em razões pessoais, como restrições de tempo ou pode ser mais técnico (e provavelmente deve ser). As saídas tecnicamente programadas podem incluir a saída no final da sessão européia ou européia. Também pode usar médias, por exemplo, se um comerciante determinar a tendência média intra-dia dura quatro horas em um par de moedas específico antes de reverter, o comerciante pode usar isso como uma restrição de tempo na posição, saindo uma vez quatro horas desde o início do período. A tendência ocorreu. Indicadores como os fusos horários de Fibonacci podem ser usados, ou se um evento de novidades estiver disponível, o comerciante pode querer sair antes do tempo do anúncio de notícias. (Comparamos os resultados de duas negociações de divisas baseadas em divergências de histograma de MACD. Consulte Trocas de negociação em Forex.) Saídas estratégicas específicas As estratégias finamente sintonizadas exigem saídas finamente sintonizadas. Estes podem incluir uma combinação de todos os métodos mencionados anteriormente, ou podem incluir saídas específicas para diferentes cenários. Tomemos, por exemplo, uma estratégia que gira em torno da negociação de um importante anúncio de notícias, como o Relatório de folha de pagamento não-agrícola (NFP). Em pares relacionados com USD, este anúncio pode causar grandes balanços. Um comerciante pode querer capitalizar um movimento de par de moedas previsto uma vez que o relatório tenha sido publicado. A seguir, o comerciante não precisa mais manter o par original, pois era simplesmente uma peça sobre o resultado do relatório. No caso do relatório NFP (ou qualquer evento de notícias causador de volatilidade), um comerciante pode ter uma série de saídas planejadas. Um é o stop-loss inicial - esta é a perda máxima que o comerciante está disposto a tomar. A segunda é uma parada final à medida que a taxa se move na direção dos comerciantes, assim o pára. Uma terceira estratégia de saída pode ser bloquear os lucros se a situação se desenvolver onde a tendência poderia reverter rapidamente. Portanto, como uma terceira saída, um comerciante usa um padrão de castiçal (por exemplo) se ocorrer um padrão de inversão ou outro padrão de inversão forte, o comércio é encerrado. Na Figura 5, o relatório do NFP foi lançado às 8:30 da manhã (ET) em 6 de maio de 2011, a notícia causou um aumento no USDJPY. Na descoberta, um longo comércio é inserido, com uma parada-perda colocada logo abaixo do suporte anterior em 80.20. À medida que o comércio progride, ocorre uma barra vermelha, mas as taxas se movem mais alto novamente. A parada é arrastada para este novo ponto de suporte. Várias barras depois, ocorre um padrão de engarrafamento (circundado) e o comerciante tira os lucros desse sinal de inversão. Figura 5: USDJPY, gráfico de 3 minutos A linha inferior A combinação de métodos de saída é praticamente infinita. Enquanto um comerciante pode usar apenas paradas de saída, outros podem usar uma combinação de padrões de tempo, indicador, gráfico ou candelabro para ajudar a sair. O objetivo final é manter os lucros e minimizar os riscos. Isso pode ser feito usando ordens stop-loss, paradas, saindo quando o critério de entrada não existe, saídas programadas ou saídas específicas da estratégia. Ao usar esses métodos e possivelmente combiná-los, pode ser possível manter mais lucros e reduzir perdas. (Faça decisões de negociação mais educadas, identificando os principais pontos de inflexão. Veja Estratégias de pivô: uma ferramenta acessível para comerciantes de Forex.)